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Matrice de covariance
Une matrice carrée codant les variances et corrélations entre les éléments d'un vecteur aléatoire. En robotique, les matrices de covariance apparaissent dans : les filtres de Kalman (incertitude d'état), les modèles de processus gaussien, les modèles de bruit de mesure et les représentations d'incertitude de pose. La diagonale contient les variances individuelles ; les éléments hors-diagonale représentent les corrélations.