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Filtro de Kalman
Un estimador de estado lineal óptimo que combina un modelo de dinámica (predicción) con mediciones de sensores (actualización) para minimizar el error cuadrático medio de estimación. El filtro de Kalman estándar asume dinámica lineal y ruido gaussiano. El Filtro de Kalman Extendido (EKF) linealiza modelos no lineales; el Filtro de Kalman sin Aroma (UKF) utiliza puntos sigma para una mejor aproximación no lineal.