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Matriz de Covarianza
Una matriz cuadrada que codifica las varianzas de y correlaciones entre elementos de un vector aleatorio. En robótica, las matrices de covarianza aparecen en: filtros de Kalman (incertidumbre de estado), modelos de procesos gaussianos, modelos de ruido de medición, y representaciones de incertidumbre de pose. La diagonal contiene varianzas individuales; los elementos fuera de la diagonal representan correlaciones.