Voltar para Glossary
Filtro de Kalman
Um estimador de estado linear ótimo que combina um modelo de dinâmica (predição) com medições de sensores (atualização) para minimizar o erro quadrático médio de estimação. O filtro de Kalman padrão assume dinâmica linear e ruído gaussiano. Filtro de Kalman Estendido (EKF) lineariza modelos não-lineares; Filtro de Kalman Sem Perfume (UKF) usa pontos sigma para melhor aproximação não-linear.