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Filtre de Kalman
Un estimateur d'état linéaire optimal qui combine un modèle de dynamique (prédiction) avec des mesures de capteurs (mise à jour) pour minimiser l'erreur quadratique moyenne d'estimation. Le filtre de Kalman standard suppose une dynamique linéaire et un bruit gaussien. Le filtre de Kalman étendu (EKF) linéarise les modèles non linéaires ; le filtre de Kalman sans parfum (UKF) utilise des points sigma pour une meilleure approximation non linéaire.