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Kalman-Filter
Ein optimaler linearer Zustandsschätzer, der ein Dynamikmodell (Vorhersage) mit Sensormessungen (Update) kombiniert, um den mittleren quadratischen Schätzfehler zu minimieren. Der Standard-Kalman-Filter setzt lineare Dynamik und Gaußsches Rauschen voraus. Der erweiterte Kalman-Filter (EKF) linearisiert nichtlineare Modelle; der unscented Kalman-Filter (UKF) verwendet Sigma-Punkte für bessere nichtlineare Approximation.